【Short Review】【続2】タームプレミアム推定モデルの残差から見た日銀による金融緩和のタイミング予測（201607末時点）

  • 2016年9月7日

  • 投資⼯学研究所 主任研究員

  • 田中 良典

サマリー

筆者が開発したJGBのタームプレミアム推定モデルの残差の時系列推移と金融緩和拡大の発表タイミングを比較すると、残差が大きくなったタイミングで、新たな金融緩和策が発表されている傾向がみられた(田中2016)。今回、新たなデータを追加し分析した結果を続報として報告する。

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