ヘッジファンド概況(2021年4月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、全地域で増加~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は288億ドルの運用益、純流出入額は201億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は490億ドル増の2兆3,390億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用損益は破綻債券を除く全戦略でプラス、純流出入額はマネージドフューチャーズが96億ドルの純流入となるなど、9戦略(その他を除く)のうち7戦略でプラスとなり、運用残高の増加率はマネージドフューチャーズが最も高かった(図表2,3)。また、投資地域別でみると、全地域で運用損益、純流出入額がプラスとなり、運用残高が増加した。なお、全地域で運用損益、純流出入額が共にプラスとなるのは2020年11月以来、5ヵ月ぶりのことである(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略いずれもプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+2.03%と、7ヵ月連続でプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略いずれもプラスであり、最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+2.60%で、次いでイベント・ドリブンが+2.59%であった。直近1年間のリターンでみても、最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショート(+36.13%)で、次いでイベント・ドリブン(+32.25%)であった。また、リターン/リスク比は、イベント・ドリブンの+5.37が最大であった。

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