ヘッジファンド概況(2021年3月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の純流出入額は、全地域でマイナス~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は100億ドルの運用益、純流出入額は116億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は16億ドル減の2兆2,888億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用損益はアービトラージを除く全戦略でプラス、純流出入額は9戦略(その他を除く)のうち5戦略でプラスとなったが、株式ロング・ショートからは比較的多く流出した(図表2,3)。また、投資地域別でみると、運用損益はアジア(除く日本)を除く全地域でプラス、純流出入額は全地域でマイナスとなった。運用残高の変動は戦略別、投資地域別のいずれにおいても比較的小さかった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略中8戦略がプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.80%と、6ヵ月連続でプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、アービトラージを除く8戦略でプラスとなった。最もプラスが大きかったのはイベント・ドリブンの+1.39%で、次いでリラティブバリューが+0.79%、マルチ・ストラテジーが+0.72%であった。
 次に直近1年間のリターンでみると、9戦略いずれもプラスであり、とりわけ株式ロング・ショート(+40.93%)とイベント・ドリブン(+36.86%)が好調であった。また、リターン/リスク比は、リラティブバリューの+5.25が最大であった。
 

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