ヘッジファンド概況(2021年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、全地域で増加~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は232億ドルの運用益、純流出入額は98億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は330億ドル増の2兆2,770億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、前月と比較して9戦略(その他を除く)のうち6戦略で純流入、運用損益は全戦略でプラスとなり、破綻債券を除く全戦略で運用残高が増加した(図表2,3)。なかでも、株式ロング・ショートの運用残高は170億ドル増の7,704億ドルと大きく増加した。また、投資地域別でみると、3ヵ月ぶりに運用損益と純流出入額ともに全地域でプラスとなり、運用残高が増加した。(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、全戦略がプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+2.69%と、5ヵ月連続でプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、全戦略でプラスとなった。最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+3.52%で、次いでイベント・ドリブンが+3.41%、破綻債券が+3.31%、マネージドフューチャーズが+2.92%であった。
 次に直近1年間のリターンでみると、9戦略いずれもプラスであり、なかでも株式ロング・ショートが+27.84%と好調で、次いでイベント・ドリブンが+17.91%、リラティブバリューが+15.61%、マクロが+13.89%であった。また、リターン/リスク比は、アービトラージの+3.27が最大であった。

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