ヘッジファンド概況(2021年1月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月のヘッジファンド全体の運用残高は、3ヶ月ぶりに減少~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は199億ドルの運用損、純流出入額は47億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は246億ドル減の2兆2,240億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、前月と比較して9戦略(その他を除く)のうち5戦略で運用残高が減少した(図表2,3)。なかでも、株式ロング・ショートの運用残高は263億ドル減の7,413億ドルと、前月比で3.4%減少し、うち189億ドルが運用損であった。また、投資地域別でみると、アジア(除く日本)を除く地域で運用残高が減少し、特に北米の運用残高は254億ドル減の1兆4,986億ドルと、大きく減少した。(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略中8戦略がプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+1.00%と、4ヵ月連続でプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、マネージドフューチャーズを除く8戦略でプラスとなった。最もプラスが大きかったのはイベント・ドリブンの+1.84%で、次いで株式ロング・ショートが+1.60%、破綻債券が+1.04%であった。
 次に直近1年間のリターンでみると、9戦略いずれもプラスであり、なかでも株式ロング・ショートの+19.96%が顕著に大きく、次いでマクロが+11.07%、イベント・ドリブンが+10.62%であった。また、リターン/リスク比は、アービトラージの+2.80が最大であった。

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