ヘッジファンド概況(2020年12月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、全戦略・全地域で増加~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は344億ドルの運用益、純流出入額は82億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は426億ドル増の2兆2,378億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、9戦略(その他を除く)のうちマネージドフューチャーズを除いて純流入、運用損益は全戦略でプラスとなり、全戦略で運用残高が増加した。株式ロング・ショートの運用残高は170億ドル増と、前月に引き続き大きく増加した(図表2,3)。また、投資地域別でみると、運用損益と純流出入額ともに全地域でプラスとなり、運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、全戦略でプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+3.40%と、3ヵ月連続でプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、前月に引き続き、全戦略でプラスとなった。最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+4.41%で、次いでマネージドフューチャーズが+3.61%、イベント・ドリブンが+3.40%であった。
 次に直近1年間のリターンでみると、9戦略いずれもプラスであり、なかでも株式ロング・ショートの+17.23%が顕著に大きく、次いでアービトラージが+10.58%、マクロが+10.29%であった。また、リターン/リスク比は、アービトラージが+2.82と、6ヵ月連続で最大であった。

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