ヘッジファンド概況(2020年10月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の純流出入額は、全地域でマイナス~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は80億ドルの運用損、純流出入額は65億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は145億ドル減の2兆1,362億ドルであった(図表1)。 戦略別にみると、9戦略(その他を除く)のうち債券アービトラージとリラティブバリューを除く7戦略で純流出、運用残高減となった。特に、株式ロング・ショートの運用残高は前月から80億ドル減となった(図表2,3)。また、投資地域別でみると、純流出入額は全地域でマイナスとなり、運用残高はアジア(除く日本)を除く全地域で減少した(図表4,5)。なかでも、北米の運用残高は前月から-123億ドル減と大きく減少した。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~直近1年間のリターン/リスク比は、アービトラージが最も大きい~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照) 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.01%と、僅かだが2ヵ月ぶりにプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略のうち5戦略がマイナスとなった。最もマイナスが大きかったのは破綻債券の-0.85%で、次いでマクロが-0.73%であった。次に直近1年間のリターンでみると、9戦略すべてがプラスであり、最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+8.66%で、次いでアービトラージが+8.09%、リラティブバリューが+4.87%であった。また、リターン/リスク比をみると、アービトラージの+2.41が最大であった。

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