ヘッジファンド概況(2020年9月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、全地域で減少~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は144億ドルの運用損、純流出入額は170億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は314億ドル減の2兆1,585億ドルであった(図表1)。 戦略別にみると、9戦略(その他を除く)のうち7戦略が純流出となり、運用残高はリラティブバリューを除く8戦略で減少した(図表2,3)。また、投資地域別でみると、運用損益、純流出入額ともに全地域でマイナスとなり、運用残高は全地域で減少した(図表4,5)。なお、運用残高が全地域で減少したのは2020年3月以来、6ヵ月ぶりのことである。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略のうち6戦略がマイナス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照) 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-0.72%と、6ヵ月ぶりにマイナスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略のうち6戦略がマイナスとなった。最もマイナスが大きかったのはマネージドフューチャーズの-1.74%で、次いでマクロが-1.36%、株式ロング・ショートが-0.83%であった。次に直近1年間のリターンでみると、9戦略のうちイベント・ドリブンを除く8戦略がプラスであり、最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+9.57%で、次いでアービトラージが+8.42%、リラティブバリューが+5.07%であった。また、リターン/リスク比をみると、アービトラージの+2.51が最大であった。

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