ヘッジファンド概況(2020年7月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月は、全地域で運用損益、純流出入額がプラスとなった~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は221億ドルの運用益、純流出入額は213億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は434億ドル増の2兆1,516億ドルであった(図表1)。
戦略別にみると、一部の戦略を除き運用損益、純流出入額とも好調で9戦略中8戦略で運用残高が増加した(図表2,3)。また、投資地域別でみると、全地域で運用損益、純流出入額がプラスとなり、全地域の運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略全てがプラスとなった~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+2.58%と、4ヵ月連続でプラスとなった。戦略別にみると、当月のリターンは、9戦略全てがプラスとなった。最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+3.09%で、次いでマネージドフューチャーズの+3.04%、マクロの+2.98%であった。直近1年間のリターンでみると、9戦略のうち7戦略がプラスであり、最もプラスが大きかったのはアービトラージの+7.41%で、次いでマクロの+6.31%、株式ロング・ショートの+5.62%であった。一方、直近1年間のリターンがマイナスとなった2戦略はイベント・ドリブンと破綻債券で、イベント・ドリブンはー4.31%、破綻債券はー1.69%であった。

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