ヘッジファンド概況(2020年6月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、3ヵ月ぶりの減少~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は22億ドルの運用益、純流出入額は66億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は43億ドル減の2兆1,046億ドルであった(図表1)。
戦略別にみると、純流出入額は9戦略(その他を除く)のうち5戦略でマイナスとなった(図表2,3)。最も純流出入額のマイナスが大きかったのはマルチ・ストラテジーで49億ドルのマイナスであった。投資地域別でみると、欧州を除く全地域で純流出となった(図表4,5)。また、運用損益、運用残高の増減は北米を除く全地域でプラスとなっている。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略のうち8戦略がプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+1.77%と、3ヵ月連続でプラスとなった。戦略別にみると、当月のリターンは、9戦略のうちマネージドフューチャーズを除く8戦略がプラスとなった。最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+2.84%で、次いでマルチ・ストラテジーの+2.02%、債券アービトラージの+1.98%であった。直近1年間のリターンでみると、9戦略のうち6戦略がプラスであり、最もプラスが大きかったのはマクロの+3.30%で、次いでアービトラージの+3.09%、株式ロング・ショートの+2.93%であった。一方、直近1年間のリターンがマイナスとなった3戦略のうち、最もマイナスが大きかったのはイベント・ドリブンのー5.29%であった。

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