ヘッジファンド概況(2020年5月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、全地域でプラス~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は93億ドルの運用益、純流出入額は74億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は167億ドル増の2兆979億ドルであった(図表1)。
戦略別にみると、前月末と比べて運用残高は、破綻債券を除く全戦略で増加した(図表2,3)。投資地域別でみると、全地域で運用益、純流入となり、運用残高が増加した(図表4,5)。なお、全地域が純流入となったのは2018年1月以来、2年4ヵ月ぶりのことである。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略全てがプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+2.01%と、2ヵ月連続でプラスとなった。戦略別にみると、当月のリターンは、前月に引き続き9戦略全てがプラスとなった。9戦略のうち最もプラスが大きかったのは、債券アービトラージの+3.01%、次いで株式ロング・ショートの+2.63%、リラティブバリューの+2.30%であった。直近1年間のリターンでみると、9戦略のうち5戦略がプラスであり、最もプラスが大きいのはマネージドフューチャーズの+4.52%、次いでマクロの+4.10%、アービトラージの+2.81%であった。また、リターン/リスク比で最もプラスが大きいのはマネージドフューチャーズの+1.12、次いでマクロの+0.74となっている。

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