ヘッジファンド概況(2020年4月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用損益は、全戦略、全地域でプラス~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は240億ドルの運用益、純流出入額は30億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は270億ドル増の2兆0,655億ドルであった(図表1)。
戦略別にみると、当月は全戦略で運用益となり、前月末と比べて運用残高は、9戦略(その他を除く)のうち6戦略で増加した(図表2,3)。運用残高の増加率が前月末比で最も大きかったのはリラティブバリューの+5.3%(37億ドルの増加)、次いで債券アービトラージの+2.9%(45億ドルの増加)となっている。投資地域別でみても、運用損益は全地域がプラスとなり、純流出入額は北米を除く地域でプラスとなった(図表4,5)。運用残高の増加率が前月末比で最も大きかったのはアジア(除く日本)の+2.0%(31億ドルの増加)、次いで欧州の+1.7%(69億ドルの増加)となっている。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略全てがプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+3.96%となった。戦略別にみると、当月のリターンは9戦略全てがプラスとなった。9戦略のうち最もプラスが大きかったのは、イベント・ドリブンの+5.86%、次いで株式ロング・ショートの+5.84%、破綻債券の+5.06%と、前月のリターンのマイナスが大きかった戦略の戻りが目立った。直近1年間のリターンでみると、9戦略のうち3戦略がプラスであり、最もプラスが大きいのはマネージドフューチャーズの+3.75%、次いでアービトラージの+2.60%であった。

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