ヘッジファンド概況(2020年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用損益は全地域でマイナス~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は338億ドルの運用損、純流出入額は17億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は321億ドル減の2兆2,706億ドルであった(図表1)。
戦略別にみると、前月末と比べて運用残高がマイナスとなったのは、9戦略(その他を除く)のうち7戦略であった(図表2,3)。運用残高が最も減少したのは株式ロング・ショートで156億ドル、次いでマルチ・ストラテジーで118億ドルの減少となっている。一方、運用残高が増加したのはリラティブバリューとアービトラージで、それぞれ14億ドル、5億ドルの増加であった。投資地域別でみると、運用損益は全地域がマイナスとなり、純流出入額は北米と日本を除く地域でマイナスとなった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは9戦略全てがマイナス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-1.67%となった。戦略別にみると、当月のリターンは9戦略全てがマイナスとなり、全戦略がマイナスとなるのは2018年10月以来16ヵ月ぶりのことである。また、9戦略のうち最もマイナスが大きかったのは、リラティブバリューの-3.06%、次いでイベント・ドリブンの-2.98%、株式ロング・ショートの-2.70%となった。直近1年間のリターンは、9戦略のうち7戦略がプラスであり、最もリターンが高いのはマネージドフューチャーズで+5.57%であった。

全文ダウンロード

サービス・事例紹介

この記事に関連する当社のサービスや事例のご紹介をご希望の方は、下記よりお問い合わせください。
担当研究所・研究員からご案内をいたします。

ご意見の投稿

この記事についてご意見をお聞かせください。
今後のサイト運営や、レポートの参考とさせていただきます。

  • 戻る
  • ページ先頭へ戻る