ヘッジファンド概況(2019年8月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~マネージドフューチャーズは運用損益、純流出入ともにプラス~
当月のヘッジファンド全体の純流出入額は25億ドルの純流出となり、17ヵ月連続でマイナスとなった。運用損益は19億ドルの運用損となり、当月末の運用残高は44億ドル減の2兆2,828億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、当月は9戦略(その他を除く)のうちマルチ・ストラテジーが149億ドルの運用損となり、運用残高が146億ドル減少した。一方、マネージドフューチャーズは、121億ドルの運用益、8億ドルの純流入となり運用残高は128億ドル増加した(図表2,3)。
投資地域別でみると、運用損益は全地域でマイナス、純流出入額は北米を除く全地域でマイナスとなり、運用残高は全地域で減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは2戦略がプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-0.35%となった。戦略別にみると、当月は9戦略のうち2戦略がプラスであり、最も大きなプラスはマネージドフューチャーズの+1.89%、次いでマクロの+1.48%であった。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中6戦略がプラスとなり、最も大きなプラスはマクロの+5.88%、次いで債券アービトラージの+4.53%、マネージドフューチャーズの+4.39%となっている。

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