ヘッジファンド概況(2019年7月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~前月に引き続き、投資地域別では全地域の運用損益がプラス~
当月のヘッジファンド全体の純流出入額は121億ドルの純流出となり、16ヵ月連続でマイナスとなった。しかし、運用損益が181億ドルの運用益となったことで当月末の運用残高は60億ドル増加し、2兆2,924億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、当月は僅かに運用損となった破綻債券を除く8戦略(その他を除く)が運用益となった。しかし、マクロを除く8戦略が純流出となり、運用残高が増加したのは5戦略であった(図表2,3)。
投資地域別でみると、純流出入額は全地域でマイナスとなったが、運用損益は全地域でプラスとなり、運用残高は欧州を除く全地域で増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは破綻債券を除く8戦略がプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.55%となった。戦略別にみると、当月は破綻債券を除く8戦略がプラスであった。特に、マネージドフューチャーズは+1.21%と最も大きなプラスとなった。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中7戦略がプラスとなり、最も大きなプラスは債券アービトラージの+4.39%、次いでマクロの+3.58%であり、リターン/リスク比でも同様の順位となっている。

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