ヘッジファンド概況(2019年6月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~戦略別では8戦略、地域別では全地域の運用損益がプラス~
当月のヘッジファンド全体の純流出入額は64億ドルの純流出となり、15ヵ月連続でマイナスとなった。しかし、運用損益が155億ドルの運用益となったことで当月末の運用残高は91億ドル増加し、2兆2,943億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、当月は僅かに運用損となった破綻債券を除く8戦略(その他を除く)が運用益となった。また、5戦略が純流入となり、運用残高が増加したのは6戦略であった(図表2,3)。なお、最も運用残高が増加したしたのはマネージドフューチャーズ(54億ドル増)であった。
投資地域別でみると、純流出入額は中南米を除く全地域でマイナスとなったが、運用損益は全地域でプラスとなり、運用残高は欧州を除く全地域で増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~直近1年間のリターンが最も大きかったのは債券アービトラージ~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+1.79%となった。戦略別にみると、当月は2ヵ月ぶりに9戦略全てがプラスであった。特に、マネージドフューチャーズは+2.18%と9戦略の中で最も大きなプラスとなり、次いで株式ロング・ショートが+2.04%であった。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中7戦略がプラスとなり、最も大きなプラスは債券アービトラージの+4.57%であり、リターン/リスク比でも最大となっている。

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