ヘッジファンド概況(2019年5月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~ヘッジファンド全体の運用残高は、5ヵ月ぶりに2兆3,000億ドルを割り込む~
当月のヘッジファンド全体の純流出入額は9億ドルの純流出となり、14ヵ月連続でマイナスとなった。運用損益が183億ドルの運用損となった結果、当月末の運用残高は2018年12月以来、5ヵ月ぶりに2兆3,000億ドルを割り込み、2兆2,927億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、当月は9戦略(その他を除く)のうち4戦略が純流出となり、7戦略が運用損となった(図表2,3)。なお、リラティブバリューは純流出入額、運用損益ともプラスであった。
投資地域別でみると、運用損益は全地域でマイナスとなったが、純流出入額は欧州を除く全地域で純流入となった(図表4,5)。運用残高は全地域で減少した。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは、5ヵ月ぶりにマイナス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-1.09%と、2018年12月以来、5ヵ月ぶりにマイナスとなった。戦略別にみると、当月は9戦略中、マクロを除く8戦略がマイナスとなった。特に、株式ロング・ショートは-2.12%と9戦略の中で最も大きなマイナスとなり、次いでイベント・ドリブンが-1.65%であった。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中5戦略がマイナスとなり、最も大きなマイナスは株式ロング・ショートの-3.27%であった。

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