ヘッジファンド概況(2019年4月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~ヘッジファンド全体の純流出入額は13ヵ月連続でマイナス~
当月は、ヘッジファンド全体の純流出入額が-18億ドルと、13ヵ月連続でマイナスとなったものの、運用損益は+151億ドルと、4ヵ月連続でプラスとなった。その結果、当月末の運用残高は2兆3,193億ドルとなり、前月から133億ドル増加した(図表1)。
戦略別にみると、前月と同じく、当月も9戦略(その他を除く)全てが運用益となった(図表2,3)。一方、純流出入額がプラスとなったのは9戦略中4戦略となり、運用残高が増加したのは7戦略であった。なお、最も運用残高の増加率が大きかった投資戦略はマネージドフューチャーズ(+1.63%)、次いで株式ロング・ショート(+1.09%)であった。
投資地域別でみると、運用損益は全地域でプラスとなったが、北米を除く全地域で純流出となった(図表4,5)。運用残高はアジア(除く日本)を除く全地域で増加した。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは、年初よりプラスが続く~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+1.05%と、年初よりプラスが続いている。戦略別にみると、当月は9戦略全てがプラスであり、その中でもイベント・ドリブンが+1.49%と最も高いリターンとなった。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中7戦略がプラスとなり、債券アービトラージ(+3.05%)が最も高く、以下、アービトラージ(+2.94%)、イベント・ドリブン(+2.67%)と続く。

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