ヘッジファンド概況(2019年3月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~ヘッジファンド全体の純流出入額は12ヵ月連続でマイナス~
当月は、ヘッジファンド全体で80億ドルの資金が流出し、純流出入額は12ヵ月連続でマイナスとなった一方、運用損益は98億ドルのプラスとなった。その結果、当月末の運用残高は2兆3,150億ドルとなり、前月から18億ドル増加した(図表1)。
戦略別にみると、当月は、9戦略(その他を除く)全てが運用益となり、特にマネージドフューチャーズは67億ドルの運用益であった。但し、イベント・ドリブン、マクロ、リラティブバリューを除く6戦略が純流出となったことで、運用残高が増加したのは4戦略にとどまった(図表2,3)。
投資地域別でみると、純流出入額は全地域でマイナスとなったものの、運用損益は全地域でプラスとなり、北米、アジア(除く日本)および日本の3地域では運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは、年初よりプラスが続く~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.83%と、3ヵ月連続でプラスとなった。戦略別にみると、当月は破綻債券を除く8戦略でプラスとなり、その中でもマネージドフューチャーズが+2.20%と高いリターンとなった。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中5戦略がプラスとなり、アービトラージ(+2.60%)が最も高く、債券アービトラージ(+2.32%)、破綻債券(+2.04%)と続く。

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