ヘッジファンド概況(2019年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月は、9戦略中8戦略が純流出~
当月は、ヘッジファンド全体で67億ドルの運用益となった一方、83億ドルの資金が流出し、純流出入額は11ヵ月連続で純流出となった。その結果、当月末の運用残高は2兆3,167億ドルとなり、前月から16億ドル減少した(図表1)。
戦略別にみると、当月は、9戦略(その他を除く)のうちマルチ・ストラテジーと破綻債券を除く7戦略で運用益となった。しかし、イベント・ドリブンを除く8戦略が純流出となったことで、6戦略の運用残高が減少した(図表2,3)。
投資地域別でみると、運用損益は全地域で運用益となったものの、純流出入額は全地域で純流出となり、運用残高が増加したのは、北米とアジア(除く日本)のみであった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月は、9戦略全てのリターンがプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.97%と、2ヵ月連続でプラスとなった。戦略別にみると、当月は9戦略全てがプラスであり、その中で最も高いリターンとなったのは、株式ロング・ショート(+1.51%)、次いでイベント・ドリブン(1.21%)であった。なお、全戦略の月次リターンがプラスとなったのは2018年4月以来、10ヵ月ぶりのことである。また、直近1年間のリターンでは、9戦略中5戦略がプラスとなった。

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