ヘッジファンド概況(2018年10月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~ヘッジファンド全体の運用残高は1年ぶりの水準まで減少~
当月は、ヘッジファンド全体で207億ドルの運用損となり、179億ドルの資金が流出した。その結果、当月末の運用残高は2兆4,145億ドルと前月末から385億ドル減少し、約1年ぶりの水準となった(図表1)。
戦略別にみると、当月は9戦略(その他を除く)全てで純流出となり、7戦略で運用損となった。なかでも、マネージドフューチャーズは47億ドルの運用損、34億ドルの純流出となり、運用残高の減少率は-3.28%と最も大きかった(図表2,3)。
投資地域別でみても全地域で純流出となり、中南米を除く全地域で運用損となった。特にパフォーマンスが悪かったのはアジア(除く日本)で、25億ドルの運用損、18億ドルの純流出となり、運用残高は42億ドルの減少となった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ヘッジファンド・インデックスのリターンは7年1ヵ月ぶりに2%台のマイナス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-2.30%と、2011年9月に記録した-2.55%以来7年1ヵ月ぶりに2%台のマイナスとなった。月次リターンの推移をみると、直近1年間のリターンは9戦略中5戦略がマイナスであり、なかでも、マネージドフューチャーズが-3.60%と大きなマイナスとなっている。一方、破綻債券は14ヵ月ぶりのマイナスとなったが、年間では7.85%のプラスと好調を維持している。

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