ヘッジファンド概況(2018年8月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~欧州の運用残高の減少額が最も大きい~
当月は、ヘッジファンド全体で37億ドルの運用損となり、25億ドルの資金が流出した。その結果、当月末の運用残高は前月末から62億ドル減少し、2兆4,541億ドルとなった。なお、純流出入額は5ヶ月連続でマイナスとなった(図表1)。
戦略別にみると、運用益はマネージドフューチャーズが32億ドルで最も大きかった。純流出入額は4億ドルの純流出となったが、運用残高の増加額は28億ドルと最も大きかった。一方、マルチ・ストラテジーは36億ドルの運用損、11億ドルの純流出となり、運用残高の減少額は47億ドルと最も大きかった(図表2,3)。
投資地域別にみると、全地域で運用損、純流出となり運用残高が減少した。なかでも、欧州は13億ドルの運用損、12億ドルの純流出となり、運用残高を大きく減少させた(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~直近1年間では破綻債券のパフォーマンスが最も良い~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-0.04%とマイナスに転じた。直近1年間のリターン・リスクをみると、破綻債券はリターンが8.63%、リスクが1.90%で、リターン/リスク比は4.53と9戦略中で最も高い。

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