ヘッジファンド概況(2018年7月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~日本、欧州を除く地域で運用残高が増加~
当月は、ヘッジファンド全体で20億ドルの運用益となり、15億ドルの資金が流入した。その結果、当月末の運用残高は前月末から34億ドル増加し、2兆4,570億ドルとなった。なお、運用損益は3ヶ月ぶりにプラス、純流出入額は4ヶ月ぶりにプラスとなった(図表1)。
戦略別にみると、運用益は株式ロング・ショートが21億ドルで最も大きかった。純流出入額も22億ドルの純流入となり、運用残高の増加額も最も大きかった。一方、マネージドフューチャーズの運用損益は5億ドルの運用損、純流出入額は3億ドルの純流出となり、運用残高の減少額が最も大きかった(図表2,3)。
投資地域別にみると、日本、欧州を除いた地域の運用残高は増加した。特に、北米は21億ドルの運用益、アジア(除く日本)は15億ドルの純流入であった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~先月に続き当月も9戦略のリターンに大きな変化がみられない~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは0.33%と、2ヶ月ぶりにプラスとなった。戦略別にみると、当月は9戦略のうち8戦略がプラスとなり、なかでも、最もパフォーマンスが良かったのは債券アービトラージで0.85%のプラス。唯一のマイナスだったマネージドフューチャーズは-0.14%と、当月は先月に引き続き9戦略全てのリターンが±1%未満にとどまり、大きな変化がみられなかった。

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