ヘッジファンド概況(2018年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~ヘッジファンド全体で342億ドルの運用損~
当月は、ヘッジファンド全体で342億ドルの運用損が生じ、50億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、2兆4,894億ドルと、前月末から大きく(392億ドル)減少した。それでも、2017年12月末の残高(2兆4,467億ドル)を上回っている(図表1)。なお、単月でヘッジファンド全体の運用損が300億ドルを超えるのは、2008年10月以来となる。
戦略別にみると、マネージドフューチャーズ、株式ロング・ショートの運用損が大きく、マネージドフューチャーズは194億ドル、株式ロング・ショートは96億ドルの運用損であった。一方で、この2つの戦略の純流出入は、ともにプラスであった(図表2,3)。
投資地域別にみると、いずれの地域も運用損益、純流出入ともにマイナスであった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスが16ヶ月ぶりにマイナスリターン~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月のリターンは、9戦略いずれもマイナスリターンであった。なかでも、マネージドフューチャーズは、-4.02%と最も低かった。これまで、ヘッジファンド全体で好調が続いていたが、当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-1.55%と、16ヶ月ぶりにマイナスリターンとなった。また、-1%を下回るリターンとなるのは、2016年1月(-1.70%)以来、25ヶ月ぶりである。なお、直近1年間でみると、いずれの戦略もプラスリターンである。
 

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