ヘッジファンド概況(2018年1月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~13ヶ月連続で運用残高が増加~
当月は、ヘッジファンド全体で203億ドルの運用益が生じ、217億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から420億ドル増加し、2兆4,888億ドルとなった(図表1)。なお、運用残高の増加は、2017年1月以降13ヶ月連続となる。
戦略別にみると、当月の運用損益は、リラティブバリューを除く9戦略(その他を含む)でプラス、純流出入は破綻債券を除く9戦略(その他を含む)でプラスであった。株式ロング・ショート(87億ドルの運用益、74億ドルの純流入)は、運用益、純流入額ともに最も大きかった(図表2,3)。
投資地域別にみると、当月も前月に引き続き、いずれの地域も運用損益、純流出入ともにプラスであった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスが15ヶ月連続のプラスリターン~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月のリターンは、前月に引き続き、9戦略いずれもプラスリターンであった。株式ロング・ショート、イベント・ドリブンは15ヶ月連続して月次リターンがプラスとなるなど好調を維持している。また、ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスも15ヶ月連続して月次リターンがプラスとなっており、ヘッジファンド全体で好調が続いている。なお、マネージドフューチャーズは、当月のリターンが9戦略の中で最も大きかった(+3.36%)が、直近1年間でみると、最もリスクが高く(4.53%)、リターン/リスク比は最も小さい(1.40)。

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