ヘッジファンド概況(2017年12月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~2017年はヘッジファンド全体で1,055億ドルの運用益、1,135億ドルの純流入~
当月は、ヘッジファンド全体で94億ドルの運用益が生じ、125億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から219億ドル増加し、2兆4,438億ドルとなった(図表1)。なお、2017年の1年間では1,055億ドルの運用益、1,135億ドルの純流入であった。
戦略別にみると、当月の運用損益は、マクロ、債券アービトラージ、破綻債券を除く7戦略(その他を含む)でプラスとなり、純流出入は10戦略(その他を含む)いずれもプラスであった。株式ロング・ショート(70億ドルの運用益、47億ドルの純流入)は、運用益、純流入額ともに最も大きく、運用残高は117億ドル増加した(図表2,3)。
投資地域別にみると、当月はいずれの地域も、運用損益、純流出入ともにプラスとなった。なかでも北米は、48億ドルの運用益、71億ドルの純流入となり、運用残高は119億ドル増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスが14ヶ月連続のプラスリターン~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は、9戦略いずれもプラスリターンであった。また、株式ロング・ショート、イベント・ドリブンは14ヶ月連続して月次リターンがプラスとなるなど好調を維持している。なお、ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスも14ヶ月連続して月次リターンがプラスとなっており、ヘッジファンド全体で好調が続いている。

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