ヘッジファンド概況(2022年6月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は8戦略のうち7戦略で減少~
 当月取得したヘッジファンド全体の運用損益は297億ドルの運用損、純流出入額は68億ドルの純流出となり、運用残高は365億ドル減の1兆4,057億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用残高はマクロを除く7戦略で減少した。運用残高の減少率が最も大きかったのは前月と同じくブロックチェーンで、運用損益は123億ドルのマイナスとなり、当月末の運用残高は126億ドル減の217億ドルであった(図表2,3)。一方、唯一運用残高が増加したマクロは、市場のトレンドやモメンタムに着目する「Systematic Diversified」の運用益が寄与したことから51億ドルの運用益となり、当月末の運用残高は14億ドル増の3,908億ドルであった。投資地域別の運用残高をみると、すべての地域で減少した。最も運用残高の減少率が大きいのは中南米で、7億ドルの運用損、1億ドルの純流出となり、運用残高は8億ドル減の48億ドルであった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンはすべての戦略でマイナス~
 HFRI Fund Weighted Composite Index(以下、ヘッジファンド指数)及び戦略別の直近1年のパフォーマンス概況(米ドルベース)は以下の通りである(図表6,7,8,9)。(概要は巻末Appendix参照)
 当月のヘッジファンド指数のリターンは-3.00%と3ヶ月連続でマイナスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、8戦略すべてにおいてマイナスであり、最もマイナスが大きかったのはブロックチェーンで、-29.83%であった。直近1年間のリターンでは、8戦略のうちマクロ、リスクプレミアの2戦略がプラスであり、プラスが大きい順にマクロ(+7.98%)、リスクプレミア(+2.78%)となっている。

※ヘッジファンド概況(2022年1月)よりデータの出所をヘッジファンドリサーチに変更。

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