ヘッジファンド概況(2022年3月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~2ヵ月連続の純流出だが運用益により運用残高は増加~
 当月取得したヘッジファンド全体の運用損益は228億ドルの運用益、純流出入額は51億ドルの純流出と2ヵ月連続の純流出だが、運用残高は177億ドル増の1兆4,936億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用残高が増加したのは4戦略で、ブロックチェーン(+10.31%)、次いでマクロ(+4.29%)、リスクプレミア(+1.72%)、エクイティヘッジ(+0.16%)であった(図表2,3)。4戦略のうち、マクロは155億ドル増と全体の運用残高の増加額の大半を占めて、中でも、市場のトレンドやモメンタムに着目する戦略「Systematic Diversified」の運用残高が135億ドル増と大きかった。投資地域別にみると、運用残高の増加額が最も大きいのはグローバルで、203億ドルの運用益、35億ドルの純流出となり、運用残高は168億ドル増の9,685億ドルとなった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、リスクパリティーを除く全戦略でプラス~
 HFRI Fund Weighted Composite Index(以下、ヘッジファンド指数)及び戦略別の直近1年のパフォーマンス概況(米ドルベース)は以下の通りである(図表6,7,8,9)。(概要は巻末Appendix参照)
 当月のヘッジファンド指数のリターンは+1.43%となった。当月のリターンを戦略別にみると、リスクパリティーを除く全戦略でプラスとなった。特に、マクロとリラティブバリューは4ヵ月連続のプラスとなっている。直近1年間のリターンでは、全ての戦略がプラスであり、最もプラスが大きかったのはブロックチェーン(+32.57%)で、次いでマクロ(+10.45%)、リラティブバリュー(+4.49%)であった。また、直近1年間のリターン/リスク比は、リラティブバリューの+2.69が最大であった。

※ヘッジファンド概況(2022年1月)よりデータの出所をヘッジファンドリサーチに変更。

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