ヘッジファンド概況(2022年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、グローバルと日本を除く全地域で減少~
 当月取得したヘッジファンド全体の運用損益は17億ドルの運用益、純流出入額は37億ドルの純流出となり、運用残高は20億ドル減の1兆4,840億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、最も運用残高が減少したのはリスクパリティーで、ボラティリティ目標を10%とした運用を行うサブ戦略「10% Volatility Target」の純流出が寄与したことから純流出入額は27億ドルのマイナスとなり、当月末の運用残高は25億ドル減の1,265億ドルであった(図表2,3)。一方、最も運用残高が増加したのはブロックチェーンで、運用損益は31億ドルのプラスとなり、当月末の運用残高は28億ドル増の460億ドルであった。投資地域別にみると、当月の運用残高は、グローバルと日本を除く全地域で減少した。最も運用残高が減少した欧州は、11億ドルの運用損、5億ドルの純流出となり、運用残高は16億ドル減の878億ドルであった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、マクロをはじめ4戦略がプラス~
 HFRI Fund Weighted Composite Index(以下、ヘッジファンド指数)及び戦略別の直近1年のパフォーマンス概況は以下の通りである(図表6,7,8,9)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のヘッジファンド指数のリターンは+0.13%となった。当月のリターンを戦略別にみると、マクロをはじめ4戦略がプラスであった。特に、マクロとリラティブバリューは3ヵ月連続のプラスとなっている。直近1年間のリターンでは、全ての戦略がプラスであり、最もプラスが大きかったのはブロックチェーン(+46.57%)で、次いでマクロ(+6.69%)、リスクパリティー(+4.94%)であった。また、リターン/リスク比は、リラティブバリューの+2.92が最大であった。

※ヘッジファンド概況(2022年1月)よりデータの出所をヘッジファンドリサーチに変更。
 

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