ヘッジファンド概況(2022年1月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用損益は、中南米を除く全地域でマイナス~
 当月取得したヘッジファンド全体の運用損益は227億ドルの運用損、純流出入額は65億ドルの純流入となり、運用残高は161億ドル減の1兆4,856億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、最も運用残高が減少したのはブロックチェーンで、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨に投資するサブ戦略「Cryptocurrency」の運用損が寄与したことから94億ドルの運用損となり、当月末の運用残高は90億ドル減の433億ドルとなった(図表2,3)。投資地域別にみると、当月の運用損益は、中南米を除く全地域(除くその他)でマイナスとなり、運用残高も中南米を除く全地域で減少した。最も運用残高の減少率が大きかった日本は、3億ドルの運用損となり、運用残高は3億ドル減の67億ドルとなった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、マクロとリラティブバリューを除く全戦略でマイナス~
 HFRI Fund Weighted Composite Index(以下、ヘッジファンド指数)及び戦略別の直近1年のパフォーマンス概況は以下の通りである(図表6,7,8,9)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のヘッジファンド指数のリターンは-1.76%となった。当月のリターンを戦略別にみると、マクロとリラティブバリューを除く全戦略でマイナスとなり、最もマイナスが大きかったのはブロックチェーン(-17.84%)で、次いでエクイティヘッジ(-3.67%)、リスクパリティー(-3.52%)であった。直近1年間のリターンでは、最もプラスが大きかったのはブロックチェーン(+90.50%)で、次いでマクロ(+8.65%)、イベント・ドリブン(+7.57%)であった。また、リターン/リスク比は、リラティブバリューの+3.20が最大であった。

※今回よりデータの出所をヘッジファンドリサーチに変更。

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