ヘッジファンド概況(2021年12月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は、中南米を除く全地域で増加~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は125億ドルの運用益、純流出入額は119億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は245億ドル増の2兆4,372億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、純流出入額は9戦略(その他を除く)のうち、マネージドフューチャーズと破綻債券を除く7戦略でプラス、運用残高はマネージドフューチャーズを除く全戦略で増加となり、運用残高の増加率はマクロが最も高かった(図表2,3)。また、投資地域別でみると、純流出入額は中南米を除く全地域でプラス、運用残高も中南米を除く全地域で増加となり、運用残高の増加率は欧州が最も高かった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、全戦略でプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.85%となった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略いずれもプラスであり、最もプラスが大きかったのはマクロの+1.39%で、次いで破綻債券の+1.25%であった。直近1年間のリターンでみると、最もプラスが大きかったのは破綻債券(+15.38%)で、次いでイベント・ドリブン(+13.20%)であった。また、リターン/リスク比は、破綻債券の+4.30が最大であった。
 

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