ヘッジファンド概況(2021年11月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高は全地域で減少~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は159億ドルの運用損、純流出入額は194億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は353億ドル減の2兆4,080億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、純流出入額は9戦略(その他を除く)のうち7戦略でマイナスとなり、運用残高はアービトラージを除く全戦略で減少となった(図表2,3)。なかでも、株式ロング・ショートは85億ドルの運用損、150億ドルの純流出となり、運用残高は前月末より235億ドル減の7,824億ドルであった。また、投資地域別でみると、全ての地域で運用損益と純流出入額がマイナスとなり、運用残高が減少した(図表4,5)。最も運用残高が減少したのは北米で、237億ドル減少し、当月末の運用残高は1兆6,343億ドルとなった。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは9戦略中8戦略でマイナス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-1.16%であった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略中、債券アービトラージ(+0.18%)を除いた8戦略でマイナスとなっており、最もマイナスが大きかったのはマネージドフューチャーズの-2.11%であった。直近1年間のリターンでは、全戦略プラスで最もプラスが大きかったのは破綻債券(+18.82%)、次いでイベント・ドリブン(+17.04%)であった。また、リターン/リスク比が最も大きかったのは破綻債券の+3.94で、次いでアービトラージの+3.07であった。
 

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