オルタナティブ投資情報（2010年12月のヘッジファンド市況）

  • 2011年1月25日
  • 資産運用研究所 アナリスト
  • 鈴木 優子

サマリー

当月は、ショートバイアス戦略を除く9戦略において、リターンがプラスであった。
この1年間でリターン/リスク比の高い上位5戦略は、債券アービトラージ戦略(4.6)、グローバル・マクロ戦略(3.6)、マルチ戦略(1.9)、イベント・ドリブン戦略(1.7)、エマージング戦略(1.3)であった。

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