ヘッジファンド概況(2021年9月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用損益は、全地域でマイナス~
当月のヘッジファンド全体の運用損益は79億ドルの運用損、純流出入額は22億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は56億ドル減の2兆4,189億ドルであった(図表1)。
戦略別にみると、運用損益は、株式ロング・ショートが59億ドルのマイナスとなるなど9戦略(その他を除く)のうち6戦略でマイナスとなり、純流出入額は5戦略でマイナスとなった(図表2,3)。マクロに39億ドル、リラティブバリューに24億ドル流入した一方で、マネージドフューチャーズからの流出が目立った。また、投資地域別でみると、純流出入額は北米と日本でプラスとなったものの、運用損益が全地域でマイナスとなり、全地域で運用残高が減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略中6戦略でマイナス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-0.66%であった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略中6戦略でマイナスとなっており、最もマイナスが大きかったのは株式ロング・ショートの-1.11%で、次いでマクロの-1.04%であった。一方で、最もプラスが大きかったのは破綻債券の+0.87%であった。直近1年間のリターンでは、最もプラスが大きかったのは前月と同様、イベント・ドリブン(+24.19%)で、次いで破綻債券(+22.97%)であった。また、リターン/リスク比は、破綻債券の+5.19が最大であった。
 

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