ヘッジファンド概況(2021年8月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用損益は、全戦略でプラス~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は109億ドルの運用益、純流出入額は43億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は151億ドル増の2兆4,098億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用損益は全戦略でプラスとなり、純流出入額は9戦略(その他を除く)のうち5戦略でプラスとなった(図表2,3)。債券アービトラージに30億ドル、リラティブバリューに21億ドル流入した一方で、破綻債券からの流出が目立った。また、投資地域別でみると、運用損益は全地域でプラス、純流出入額はアジア(除く日本)を除く全地域でプラスとなり、全地域で運用残高が増加した(図表4,5)。


2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、全戦略でプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.77%であった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略いずれもプラスとなっており、最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショートの+0.96%で、次いで破綻債券の+0.80%、債券アービトラージの+0.73%であった。直近1年間のリターンでは、最もプラスが大きかったのは前月と同様、イベント・ドリブン(+22.99%)で、次いで株式ロング・ショート(+22.70%)であった。また、リターン/リスク比は、破綻債券の+4.38が最大であった。

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