ヘッジファンド概況(2021年7月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の純流出入額は、全地域でプラス~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は57億ドルの運用損、純流出入額は171億ドルの純流入となり、当月末の運用残高は114億ドル増の2兆3,967億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用損益は9戦略(その他を除く)のうち、株式ロング・ショートやアービトラージなど6戦略でマイナス、純流出入額はマネージドフューチャーズと破綻債券を除く7戦略でプラスとなった(図表2,3)。また、投資地域別でみると、運用損益は全地域でマイナスとなった一方で、純流出入額は全地域でプラスとなり、中南米を除く全地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略中6戦略でマイナス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは-0.36%と、10ヵ月ぶりにマイナスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、9戦略中6戦略でマイナスとなった。最もマイナスが大きかったのはイベント・ドリブンの-1.07%で、次いでマクロの-0.76%、株式ロング・ショートの-0.72%であった。直近1年間のリターンでは、最もプラスが大きかったのはイベント・ドリブン(+25.43%)で、次いで株式ロング・ショート(+25.33%)であった。また、リターン/リスク比は、破綻債券の+4.68が最大であった。
 

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