ヘッジファンド概況(2021年6月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月のヘッジファンド全体の運用残高は、3ヵ月ぶりに減少~
 当月のヘッジファンド全体の運用損益は35億ドルの運用損、純流出入額は41億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は76億ドル減の2兆3,852億ドルであった(図表1)。
 戦略別にみると、運用損益は9戦略(その他を除く)のうち、マネージドフューチャーズやマルチ・ストラテジーなど4戦略でマイナス、純流出入額は株式ロング・ショートが29億ドルの純流出となるなど5戦略でマイナスとなった(図表2,3)。また、投資地域別でみると、欧州が33億ドルの減少になるなど、中南米を除く地域で運用残高が減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月のリターンは、9戦略中7戦略でプラス~
 ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendixを参照)
 当月のユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスのリターンは+0.28%と、9ヵ月連続でプラスとなった。当月のリターンを戦略別にみると、マネージドフューチャーズとマクロを除く7戦略でプラスであり、最もプラスが大きかったのは破綻債券の+1.54%で、次いで株式ロング・ショートの+0.64%であった。直近1年間のリターンでは、最もプラスが大きかったのは株式ロング・ショート(+30.57%)で、次いでイベント・ドリブン(+28.46%)であった。また、リターン/リスク比は、破綻債券の+4.74が最大であった。

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