ヘッジファンド概況(2017年11月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~ヘッジファンド全体で2ヶ月ぶりの資金純流入~
当月は、ヘッジファンド全体で43億ドルの運用益が生じ、107億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から150億ドル増加し、2兆4,130億ドルとなった。なお、運用損益は、5ヶ月連続でプラス、純流出入額は2ヶ月ぶりのプラスとなる(図表1)。
戦略別にみると、当月は運用益、純流入額ともに、株式ロング・ショート(23億ドルの運用益、39億ドルの純流入)が最も大きかった。一方、イベント・ドリブン、破綻債券は、運用損益、純流出入額ともにマイナスであった(図表2,3)。
投資地域別にみると、運用益、純流入額ともに、北米(37億ドルの運用益、72億ドルの純流入)が最も大きかった。また、運用損益は中南米を除く地域でプラス、純流出入額はいずれの地域もプラスであった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~イベント・ドリブンが13ヶ月ぶりのマイナスリターン~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月のリターンは、株式ロング・ショート(+0.66%)が最も大きく、リラティブバリュー(+0.66%)、マクロ(+0.24%)と続く。また、アービトラージは17ヶ月連続、株式ロング・ショートは13ヶ月連続して月次リターンがプラスとなるなど好調を維持している。一方、好調が続いていたイベント・ドリブンは、当月は若干のマイナスリターンであった。イベント・ドリブンの月次リターンがマイナスとなるのは、2016年10月以来で、13ヶ月ぶりとなる。

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