ヘッジファンド概況(2017年10月)

サマリー

ヘッジファンドの資金動向
~10ヶ月ぶりの資金純流出~
当月は、ヘッジファンド全体で111億ドルの運用益が生じた一方で、31億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から80億ドル増加し、2兆3,835億ドルとなった。なお、ヘッジファンド全体で資金が純流出となるのは、昨年12月以来10ヶ月ぶりとなる(図表1)。
戦略別にみると、当月の運用損益は、10戦略(その他を含む)のうち、リラティブバリューを除く9戦略でプラスとなった。一方、純流出入額では、マクロ、アービトラージを除く8戦略でマイナスとなった(図表2,3)。
投資地域別にみると、いずれの地域も、運用損益はプラス、純流出入額はマイナスとなった。運用益では北米(62億ドルの運用益)が最も大きく、純流出額では欧州(16億ドルの純流出)が最も大きかった。なお、いずれの地域も、運用益が純流出額を上回り、運用残高は増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~株式ロング・ショート、イベント・ドリブン、アービトラージが好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は9戦略のうち、破綻債券を除く8戦略がプラスリターンであり、なかでも、マネージドフューチャーズは+2.40%で最も高かった。また、直近1年間のリターンは、9戦略全てがプラスリターンとなった。株式ロング・ショート、イベント・ドリブンは12ヶ月連続、アービトラージは16ヶ月連続して月次リターンがプラスとなるなど好調を維持している。

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