ヘッジファンド概況(2017年8月)

サマリー

 1. ヘッジファンドの資金動向
~8ヶ月連続の資金純流入~
当月は、ヘッジファンド全体で97億ドルの運用益が生じ、41億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から138億ドル増加し、2兆3,653億ドルとなった(図表1)。なお、資金の純流入は8ヶ月連続となる。
戦略別にみると、当月の運用益は、マネージドフューチャーズ(43億ドルの運用益)が最も大きく、株式ロング・ショート(30億ドルの運用益)、マルチ・ストラテジー(11億ドルの運用益)と続く。なお、これらの3つの戦略は、資金の純流入額も比較的大きく、合わせて32億ドルにのぼる(図表2,3)。
投資地域別にみると、前月に引き続き、当月も全地域で、運用損益、資金流出入額ともにプラスとなった。なかでも北米は、69億ドルの運用益、30億ドルの純流入となり、運用残高は99億ドル増加し、1兆5,819億ドルとなった。(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~アービトラージは14ヶ月ぶりのマイナスリターン~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は9戦略のうち7戦略がプラスリターンであった。なかでもマネージドフューチャーズ(+0.89%)が最も大きかった。直近は、株式ロング・ショート、イベント・ドリブンが10ヶ月連続のプラスリターンと好調を維持している。一方、好調が続いていたアービトラージのリターンは、僅かながらマイナス(-0.01%)で、14ヶ月ぶりのマイナスリターンとなった。

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