ヘッジファンド概況(2017年7月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~7ヶ月連続の資金純流入~
当月は、ヘッジファンド全体で47億ドルの運用益が生じ、54億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から101億ドル増加し、2兆3,334億ドルとなった(図表1)。なお、運用損益のプラスは2ヶ月ぶりで、資金の純流入は7ヶ月連続となる。
戦略別にみると、当月の運用損益は、リラティブバリューを除く全ての戦略でプラスであり、中でも、株式ロング・ショートが26億ドルの運用益と最も大きかった。なお、同戦略は、資金の純流入額でも、24億ドルの純流入と最も大きく、運用残高は50億ドル増加した。資金流出入額は、マネージドフューチャーズ、破綻債券を除く8戦略(その他を含む)でプラスであった(図表2,3)。
投資地域別にみると、当月はいずれの地域も、運用損益、資金流出入額ともにプラスとなった。なかでも北米は、29億ドルの運用益、23億ドルの純流入となり、運用残高は52億ドル増加した。また、欧州も20億ドルの純流入であった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~アービトラージが好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は9戦略全てのリターンがプラスとなった。株式ロング・ショート(+1.41%)が最も大きく、マルチ・ストラテジー(+0.95%)、マネージドフューチャーズ(+0.89%)と続く。なお、アービトラージは13ヶ月連続のプラスリターンと好調を維持している。また、破綻債券は3ヶ月ぶりにプラスリターンとなった。
 

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