ヘッジファンド概況(2017年4月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~4ヶ月連続で運用残高が増加~
当月は、ヘッジファンド全体で32億ドルの運用益が生じ、62億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から94億ドル増加し、2兆2,883億ドルとなった(図表1)。なお、運用損益は5ヶ月連続、純流出入額は4ヶ月連続してプラスとなり、運用残高は4ヶ月連続して増加した。
戦略別にみると、運用益は株式ロング・ショートが最も大きく(34億ドルの運用益)、資金の純流入額でも、9戦略中で2番目に大きかった(28億ドルの純流入)。また、純流入額は債券アービトラージが最も大きかった(35億ドルの純流入)。一方、マネージドフューチャーズは、運用損、資金流出額とも最も大きかった。(8億ドルの運用損、51億ドルの純流出)(図表2,3)。
投資地域別にみると、北米が24億ドルの運用益、53億ドルの純流入となり、運用残高は76億ドル増加した。なお、アジア(除く日本)は、4ヶ月ぶりに純流出に転じたが、運用益が上回ったことから、運用残高はいずれの地域も前月末より増加した。(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~アービトラージが10ヶ月連続のプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月はリラティブバリューを除く8戦略がプラスリターンであった。なかでもイベント・ドリブン(+0.99%)が最も大きく、株式ロング・ショート(+0.83%)、アービトラージ(+0.77%)と続く。なお、アービトラージのプラスリターンは10ヶ月連続となる。

 

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