ヘッジファンド概況(2017年2月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~2ヶ月連続で運用残高が増加~
当月は、ヘッジファンド全体で141億ドルの運用益が生じ、119億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から261億ドル増加し、2兆2,592億ドルとなった(図表1)。なお、運用残高の増加は2ヶ月連続となる。
戦略別にみると、運用益は株式ロング・ショート(53億ドルの運用益)が最も大きく、マネージドフューチャーズ(30億ドルの運用益)が続く。資金の純流入では、マネージドフューチャーズ(86億ドルの純流入)が最も大きかった (図表2,3)。
投資地域別にみると、運用損益は北米が100億ドルの運用益となるなど、いずれの地域もプラスであった。資金の純流出入では、前月に引き続き欧州のみが純流出(10億ドル)となったが、その他の地域では2ヶ月連続で純流入となった(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~破綻債券のリターンが12ヶ月連続のプラス~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は9戦略全てのリターンがプラスとなった。なかでも破錠債券(+1.59%)が最も大きく、イベント・ドリブン(+1.10%)、株式ロング・ショート(+1.05%)と続く。破綻債券は12ヶ月連続でリターンがプラスとなり、直近1年間のリターンは+19.99%となった。一方、マネージドフューチャーズの直近1年間のリターンは-1.54%と、9戦略中で唯一のマイナスであり、直近1年間のリスクは3.81%と最も大きくなっている。

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