ヘッジファンド概況(2016年10月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が3ヶ月連続減少~
当月は、ヘッジファンド全体で30億ドルの運用損が生じ、84億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から114億ドル減少し、2兆2,465億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、運用損益はマネージドフューチャーズが49億ドルのマイナスと比較的大きかった。純流出入は、マクロ、マルチ・ストラテジー、株式ロング・ショートなどから比較的多額の資金が純流出した(図表2,3)。
投資地域別にみると、運用損益は中南米を除く全ての地域でマイナスとなっている。一方、純流出入は、欧州、北米及びアジア(日本除く)からの純流出が多く、それぞれ36億ドル、25億ドル、21億ドルの純流出となった。当月は全ての地域で運用残高が減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~マネージドフューチャーズが大きく下落~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月はマネージドフューチャーズ、イベント・ドリブン、リラティブバリュー、株式ロング・ショートでリターンがマイナスとなった。なかでも、マネージドフューチャーズは-1.94%と比較的大きくマイナスとなり、3ヶ月連続でリターンがマイナスとなった。一方、破錠債券は、当月のリターンが+1.81%で、8ヶ月連続でリターンがプラスとなり、直近1年間のリターンは+8.41%となった。また、債券アービトラージとマルチ・ストラテジーも、8ヶ月連続してリターンがプラスであった。

 

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