ヘッジファンド概況(2016年9月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が2ヶ月連続減少~
当月は、ヘッジファンド全体で30億ドルの運用益が生じた一方で、88億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から58億ドル減少し、2兆2,552億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、運用損益はその他を除く全ての戦略でプラスとなったものの、イベント・ドリブンやマクロなどから資金が純流出したことが、当月のヘッジファンド全体の運用残高を減少させる要因となった(図表2,3)。
投資地域別にみると、全ての地域で運用益が得られた。一方、資金の純流出入は、北米及び欧州がそれぞれ74億ドル、15億ドルの純流出となるなど、アジア(除く日本)を除く全ての地域で純流出となった。当月の運用残高は、アジア(除く日本)及び日本を除く全ての地域で減少した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月は多くの戦略が好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月も前月同様、マネージドフューチャーズ及びマクロを除く全ての戦略のリターンがプラスとなった。1年間のリターンも前月同様、全ての戦略がプラスリターンとなり、イベント・ドリブン、破綻債券、リラティブバリューは6%を越えるリターンとなった。

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