ヘッジファンド概況(2016年8月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~当月の運用残高はほぼ変わらず~
当月は、ヘッジファンド全体で14億ドルの運用益が生じた一方で、14億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末とほぼ変わらず、2兆2,624億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、マネージドフューチャーズが65億ドルの運用損と大きくマイナスとなり、マクロも僅かにマイナスとなった。なお、他の戦略の運用損益は全てプラスであった。資金の純流出入は、マクロ、債券アービトラージなどから比較的多額の資金が純流出した(図表2,3)。
次に投資地域別にみると、日本を除く全ての地域で運用益となっている。一方、資金の純流出入は、欧州の純流出額が22億ドルと大きい。当月は、欧州及び日本を除く全ての地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月も一部を除き運用は好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月はマネージドフューチャーズ及びマクロを除く全ての戦略のリターンがプラスとなった。
1年間のリターンを見ると全ての戦略がプラスリターンとなり、アービトラージ、破綻債券、リラティブバリューは5%超のリターンとなった。

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