ヘッジファンド概況(2016年7月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が2ヶ月ぶりに増加~
当月は、ヘッジファンド全体で105億ドルの運用益が生じ、57億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から47億ドル増加し、2兆2,539億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、運用損益は概ね全ての戦略でプラスになったことが、当月のヘッジファンド全体の運用残高を増加させる要因となった。特に、株式ロング・ショートの運用益が61億ドルと大きい(図表2,3)。
投資地域別にみると、運用損益は全ての地域でプラスとなり、特に北米の運用益が68億ドルと大きい。一方、資金の純流出入は、北米及び欧州の純流出額がそれぞれ30億ドル、25億ドルと大きい。当月は、欧州地域を除く全ての地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~全戦略で運用が好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は全ての戦略のリターンがプラスとなった。なかでも株式ロング・ショートのリターンは最も高く2.22%となった。1年間のリターンを見ると株式ロング・ショートを除く全ての戦略がプラスリターンとなった。
 

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