ヘッジファンド概況(2016年6月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が4ヶ月連続でプラス~
当月は、ヘッジファンド全体で79億ドルの運用益が生じ、35億ドルの資金が純流出した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から44億ドル増加し、2兆2,647億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、マルチ・ストラテジー及び株式ロング・ショートはそれぞれ43億ドル、37億ドルの運用損となり、株式ロング・ショート及びイベント・ドリブンはそれぞれ20億ドル、18億ドルの純流出となったものの、マネージドフューチャーズが138億ドルの運用益と大きくプラスとなった事が、当月のヘッジファンド全体の運用残高を増加させる要因となった(図表2,3)。
投資地域別にみると、欧州を除く全ての地域で運用益が生じた。とりわけ、北米の運用益が77億ドルと大きい。一方、資金の純流出入は、欧州及び北米の純流出額がそれぞれ33億ドル、12億ドルと大きい。当月は、欧州地域を除く全ての地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~マネージドフューチャーズが好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月はマネージドフューチャーズをはじめ、9戦略中5戦略がプラスリターンとなった。なかでも、マネージドフューチャーズのリターンは最も高く2.93%となった。1年間のリターンを見るとアービトラージ、マネージドフューチャーズをはじめ、9戦略中6戦略がプラスリターンとなった。

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