ヘッジファンド概況(2016年5月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が3ヶ月連続でプラス~
当月は、ヘッジファンド全体で35億ドルの運用益が生じ、37億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から72億ドル増加し、2兆2,630億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、株式ロング・ショートが33億ドルの運用益であったのに対し、マネージドフューチャーズは19億ドルの運用損であった。またマルチ・ストラテジーは、8億ドルの運用益、19億ドルの純流入であった(図表2,3)。
投資地域別にみると、北米は22億ドルの運用益と43億ドルの純流入から、当月末の運用残高は、前月末から65億ドル増加し、14,935億ドルとなった(図表4,5)。欧州も11億ドルの運用益があったが、4億ドルの純流出となり、当月末の運用残高は、前月末から7億ドルの増加にとどまった。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~当月は多くの戦略が上昇~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月はマネージドフューチャーズ及びマクロを除く全ての戦略のリターンがプラスとなった。
当月は債券アービトラージ、アービトラージを除く全ての戦略の直近1年間のリターンがマイナス
となった。

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