ヘッジファンド概況(2016年4月)

サマリー

1. ヘッジファンドの資金動向
~運用残高が2ヶ月連続でプラス~
当月は、ヘッジファンド全体で15億ドルの運用損が生じ、98億ドルの資金が純流入した。その結果、当月末の運用残高は、前月末から83億ドル増加し、2兆2,544億ドルとなった(図表1)。
戦略別にみると、マルチ・ストラテジー、マネージドフューチャーズの運用損がそれぞれ17億ドル、15億ドルと大きくマイナスとなったものの、マルチ・ストラテジー、株式ロング・ショートにそれぞれ38億ドル、30億ドルの資金が純流入したことが、当月のヘッジファンド全体の運用残高を増加させる要因となった(図表2,3)。
次に、投資地域別にみると、中南米を除く全ての地域で運用損となっている。一方、資金の流出入は、全ての地域で純流入となり、特に北米地域の流入額が61億ドルと大きかった。当月は、全ての地域で運用残高が増加した(図表4,5)。

2. ヘッジファンドのパフォーマンス概況
~全戦略で運用が好調~
ユーリカヘッジ・ヘッジファンド・インデックスの直近1 年間の戦略別パフォーマンス概況は以下のとおりである(図表6,7,8)。(インデックスの概要は巻末Appendix を参照)
当月は全ての戦略のリターンがプラスとなった。また、マネージドフューチャーズを除く全ての戦略が2ヶ月連続のプラスリターンとなった。
当月はアービトラージに加え、債券アービトラージも直近1年間のリターンがプラスとなった。

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